ब्राउनियन गति विदेशी मुद्रा बाजार

मोंटे कार्लो सिमुलेशन जीबीएम के साथ जोखिम का अनुमान लगाने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन (एमसीएस) का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, किसी पोर्टफोलियो के जोखिम (वैर) पर मूल्य की गणना करने के लिए, हम एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन चला सकते हैं जो किसी निर्दिष्ट समय के क्षितिज पर एक विश्वास अंतराल के कारण पोर्टफोलियो के लिए सबसे खराब संभावना की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है - हमें हमेशा दो निर्दिष्ट करने की ज़रूरत है वीएआर के लिए शर्तें: विश्वास और क्षितिज (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें उपयोग और सीमाओं की मात्रा और मूल्य पर जोखिम (वीएआर) - भाग 1 और भाग 2 का परिचय।) इस लेख में, हम एक शेयर की कीमत पर लागू बुनियादी एमसीएस की समीक्षा करेंगे। स्टॉक मूल्य के व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए हमें एक मॉडल की आवश्यकता है, और वित्त में सबसे सामान्य मॉडलों में से एक का उपयोग करें: ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम)। इसलिए, जबकि मोंटे कार्लो सिमुलेशन सिमुलेशन के विभिन्न तरीकों के ब्रह्मांड को संदर्भित कर सकते हैं, हम यहां सबसे बुनियादी के साथ शुरू करेंगे। मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रारंभ करने के लिए भविष्य में कई बार भविष्यवाणी करने का एक प्रयास है। अनुकरण के अंत में, हजारों या लाखों बेतरतीब परीक्षणों का एक वितरण परिणाम का विश्लेषण करता है जिसे विश्लेषण किया जा सकता है। मूल बातें हैं: 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे ज्यामितीय ब्राउनियन गति) 2. यादृच्छिक परीक्षण उत्पन्न करें 3. उत्पादन की प्रक्रिया 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे जीबीएम) इस आलेख में, हम ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम) का उपयोग करेंगे, जो तकनीकी रूप से एक मार्कोव प्रक्रिया है इसका मतलब यह है कि शेयर की कीमत एक यादृच्छिक चलती है और कुशल बाजार परिकल्पना (ईएमएच) के कमजोर रूप (कम से कम) के अनुरूप है: पिछली कीमत जानकारी पहले ही शामिल है और अगली कीमत का आंदोलन सशर्त रूप से पिछले मूल्य आंदोलनों से स्वतंत्र है । (ईएमएच पर अधिक जानकारी के लिए, कार्यशील माध्यम के माध्यम से कार्यप्रणाली को पढ़ने और बाज़ार की दक्षता क्या है) जीबीएम का सूत्र नीचे पाया जाता है, जहां एस स्टॉक की कीमत है, एम (यूनानी म्यू) अपेक्षित वापसी है एस (ग्रीक सिग्मा) रिटर्न का मानक विचलन है, टी समय है, और ई (ग्रीक एपिसिलोन) यादृच्छिक चर है। यदि हम स्टॉक मूल्य में बदलाव के लिए हल करने के लिए फार्मूला को फिर से व्यवस्थित करते हैं तो हम देखते हैं कि बीएमबी कहते हैं कि शेयर की कीमत में बदलाव शेयर की कीमत एस है जो नीचे दिए गए कोष्ठक के अंदर पाए गए दो शब्दों से गुणा: पहला शब्द एक बहाव और दूसरा है शब्द एक झटका है प्रत्येक समय के लिए, हमारा मॉडल मानता है कि मूल्य अपेक्षित वापसी से बढ़ेगा लेकिन एक यादृच्छिक झटका द्वारा बहाव (जोड़ा या घटाया गया) हो जाएगा। यादृच्छिक झटका एक यादृच्छिक संख्या ई द्वारा गुणा मानक विचलन होगा। यह केवल मानक विचलन को मापने का एक तरीका है चित्रा 1 में सचित्र के रूप में यह स्टॉक जीबीएम का सार है। शेयर की कीमत कई कदमों के बाद होती है, जहां प्रत्येक चरण एक प्लस प्लसमिनस एक यादृच्छिक शॉक होता है (खुद को स्टॉक के मानक विचलन के रूप में कार्य करता है): फ्रेक्शनल ब्राउनियन मोशन रीयल-टाइम घंटे पूर्व बाज़ार समाचार फ़्लैश उद्धरण सारांश भाव इंटरएक्टिव चार्ट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग कृपया ध्यान दें कि एक बार जब आप अपना चयन करते हैं, तो यह NASDAQ के सभी भविष्य के विज़िट पर लागू होगा। अगर, किसी भी समय, आप हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस लौटने में रुचि रखते हैं, तो कृपया ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का चयन करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदलने में कोई समस्या है, तो कृपया ईमेल isfeedbacknasdaq। कृपया अपने चयन की पुष्टि करें: आपने उद्धरण खोज के लिए अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलना चुना है। यह अब आपका डिफ़ॉल्ट लक्ष्य पृष्ठ होगा जब तक कि आप अपना कॉन्फ़िगरेशन फिर से नहीं बदलते, या आप अपनी कुकी हटा देते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप अपनी सेटिंग्स बदलना चाहते हैं हमारे पास पूछने का पक्ष है कि कृपया अपने विज्ञापन अवरोधक को निष्क्रिय करें (या यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेटिंग्स अपडेट करें कि जावास्क्रिप्ट और कुकीज सक्षम हैं), ताकि हम आपको प्रथम-दर बाजार के समाचार प्रदान करना जारी रख सकें और डेटा हमारे द्वारा आने की उम्मीद है